职位描述

岗位职责：

1.学习和实践二级市场交易策略；

2.跟随资深基金经理学习交易策略执行，风险管理；

3.在基金经理带领下管理公司千万级别以上基金账户盈利并学习独立管理私募基金。
岗位要求：

1.理科，工科等相关专业；

2.能够适应长期夜盘工作时间（周一至周五9:00-11:30,13:00-15:00,21:00-01:00，周末节假日不加班）

福利待遇：全方位培养，收益分享机制，扁平化管理，灵活假期，早餐零食水果，旅游团建

招聘流程：简历投递--简历筛选--测评--初面--终面--offer发放及签约

投递方式：简历发送邮箱：recruit@avgtech.com.cn

职位描述

岗位职责：

主要方向为股票、期货数据建模，在资深投资经理的指导下，进行二级市场量化数据建模，策略开发。

任职资格：

1. 数学、统计、物理、计算机、电子、自动化等理工科相关专业一流院校两年之内毕业的在读本科，研究生，博士生；

2. 结果导向，反馈迅速，理性客观，交流顺畅。

初级岗位要求：

1. 熟练掌握Python，MATLAB，PyTorch，TensorFlow等开发工具；

2. 研究/实践过时间序列建模、深度学习、强化学习，大语言模型等；

3. 需实习转正，全职实习3个月及以上；

4. 优先经历：数理信息技术奥赛省一等奖及以上，或ACM，MCM，Kaggle等比赛top10%及以上。有二级市场量化研究经验。

职位描述

岗位职责：

1.学习和实践二级市场交易策略；

2.跟随资深基金经理学习交易策略执行，风险管理；

3.在基金经理带领下管理公司千万级别以上基金账户盈利并学习独立管理私募基金。

岗位要求：

1.理科，工科等相关专业；

2.能够适应长期夜盘工作时间（周一至周五9:00-11:30,13:00-15:00,21:00-01:00，周末节假日不加班）

职位描述

岗位职责：

主要方向为股票、期货数据建模，在资深投资经理的指导下，进行二级市场量化策略研究开发。

任职资格：

1. 数学、统计、物理、计算机、电子、自动化等理工科相关专业一流院校毕业；

2. 结果导向，反馈迅速，理性客观，交流顺畅。

初级岗位要求：

1. 熟练掌握Python，MATLAB，PyTorch，TensorFlow等开发工具；

2. 研究/实践过时间序列建模、深度学习、强化学习，大语言模型等；

3.优先经历：数理信息技术奥赛省一等奖及以上，或ACM，MCM，Kaggle等比赛top10%及以上。有二级市场量化研究经验。

福利待遇：全方位培养，收益分享机制，扁平化管理，灵活假期，早餐零食水果，旅游团建

招聘流程：简历投递--简历筛选--测评--初面--终面--offer发放及签约

投递方式：简历发送邮箱：recruit@avgtech.com.cn

职位描述

岗位职责：

主要方向为股票、期货数据建模，在资深投资经理的指导下，进行二级市场量化数据建模，策略开发。

任职资格：

1. 数学、统计、物理、计算机、电子、自动化等理工科相关专业一流院校两年之内毕业的在读本科，研究生，博士生；

2. 结果导向，反馈迅速，理性客观，交流顺畅。

初级岗位要求：

1. 熟练掌握Python，MATLAB，PyTorch，TensorFlow等开发工具；

2. 研究/实践过时间序列建模、深度学习、强化学习，大语言模型等；

3. 可以全职实习3个月以上；

4. 优先经历：数理信息技术奥赛省一等奖及以上，或ACM，MCM，Kaggle等比赛top10%及以上。有二级市场量化研究经验。

福利待遇：全方位培养，收益分享机制，扁平化管理，灵活假期，早餐零食水果，旅游团建

招聘流程：简历投递--简历筛选--测评--初面--终面--offer发放及签约

投递方式：简历发送邮箱：recruit@avgtech.com.cn

职位描述

岗位职责：

1.负责交易系统稳定运行；

2.参与交易系统及相关配套体系的设计、开发；

3.参与交易系统全链路高可用设计与部署，以及低延迟性能调优；

4.实时响应生产环境的交易错误、风控预警、软硬件故障、程序bug、网络问题等异常,并能定位、分析和解决。

岗位要求：

1.计算机、电子、自动化等专业，或有同等基本能力；

2.熟悉C++，熟悉Linux使用与编程，熟悉网络编程与网络架构，熟悉数据库使用。

职位描述

岗位职责：

1.负责交易系统稳定运行；

2.参与交易系统及相关配套体系的设计、开发；

3.参与交易系统全链路高可用设计与部署，以及低延迟性能调优；

4.实时响应生产环境的交易错误、风控预警、软硬件故障、程序bug、网络问题等异常,并能定位、分析和解决。

岗位要求：

1.计算机、电子、自动化等专业，或有同等基本能力；

2.熟悉C++，熟悉Linux使用与编程，熟悉网络编程与网络架构，熟悉数据库使用；

3.可以接受晚上工作时间（周一至周五8:45-11:30,13:00-15:30,20:45-23:30，周末节假日不加班）

职位描述

量化开发工程师（Quantitative Developer）- 量化研究与高频交易团队 

职位概述
您将与量化研究员及基础设施工程师密切协作，把数学模型和交易策略转化为可在生产环境稳定运行的代码与系统。工作覆盖策略原型验证、回测平台建设、低延迟执行引擎优化、行情与交易数据管线治理等关键环节，助力团队在市场持续获得超额收益。
核心职责
将研究员提供的量化模型与策略原型快速转化为可回测、可部署的生产级代码;
负责量化投资策略中的因子开发、机器学习模型部署并对接回测框架与仿真环境；
优化执行引擎性能，降低延迟并提高撮合效率；
构建稳定、高吞吐的行情与交易数据处理管线，提升数据可用性和一致性；

参与监控系统建设与交易平台运维，协助实施交易风控逻辑。

岗位要求
物理、计算机科学、软件工程、数学、电子工程等相关专业本科及以上学历；
扎实的编程能力：Python、C++17/20（模板、并发、SIMD）；
熟悉常用数据结构、算法与操作系统原理，能快速定位和优化性能瓶颈；
有股票实盘或模拟交易系统开发经验；

良好的沟通协作和文档撰写能力，具备中英文读写基础；

加分项
高频撮合或行情链路优化经历；
熟悉FPGA等极低延迟技术栈；
熟悉CUDA，有机器学习、深度学习在量化中的实际应用案例。